Design Your Own Trading System

MetaTrader 5 - Exemplos Como fazer um robô de negociação em nenhum momento para fazer um robô de negociação, você precisa de um sistema de negociação O comércio de mercados financeiros envolve muitos riscos, incluindo o mais crítico - o risco de tomar uma decisão comercial incorreta. O sonho de todos os comerciantes é encontrar um robô comercial. Que está sempre em boa forma e não sujeita a fraquezas humanas - medo, ganância e impaciência. Cada recém-chegado quer obter ou criar um sistema de negociação claro e rigoroso que possa ser apresentado sob a forma de algoritmos e se livrar completamente das operações de rotina. É possível Um sistema de comércio é uma condição necessária para entrar no mercado e esse sistema deve ser lucrativo, é claro. Quando os recém-chegados chegam ao mercado, eles geralmente estão sobrecarregados com a grande massa de informações difíceis de entender. Livros e fóruns de comerciantes podem fornecer alguma ajuda nesse caso. Infelizmente, nem todos os autores são comerciantes de sucesso e nem todos os comerciantes de sucesso escrevem livros. Muitos recursos web especiais são criados apenas para ganhar lucro para seus proprietários, pois é muito mais difícil negociar seu próprio dinheiro do que emitir previsões e ensinar sistemas de negociação. Cada comerciante deve passar de forma independente todas as etapas de uma criação do sistema de negociação. Há um ditado popular de que não importa o sistema que você usa para negociação, o principal é que você realmente deve negociar de acordo com esse sistema. Caso contrário, a negociação no mercado se converte em uma aposta com um resultado previsível. Trading Trading e Forex Forex mercado é acreditado para ter uma grande liquidez. Além disso, permite a negociação 24 horas por dia, ao contrário de muitos outros mercados. Portanto, muitos comerciantes tentam fazer robôs comerciais especialmente para o mercado Forex, pois oferece uma grande quantidade de instrumentos de negociação. No entanto, os céticos afirmam que todos os pares de moedas estão fortemente correlacionados entre si, proporcionando uma volatilidade muito baixa no mercado. Mas seus oponentes respondem que cada par de moedas possui características próprias e baixa volatilidade é compensada por uma grande alavanca. Em qualquer caso, os instrumentos Forex são atraentes para fazer robôs comerciais e a maioria dos adeptos do comércio automatizado aprimoram suas habilidades em pares de moedas. Os terminais de negociação MetaTrader 4 e MetaTrader 5 são especialmente projetados para desenvolver sistemas de negociação automatizados facilmente, mas, ao mesmo tempo, sua interface também é conveniente para negociação manual. Como começar a fazer um robô de negociação Existem muitas abordagens para construir um sistema de negociação automatizado. Descreveremos apenas algumas das principais. A primeira abordagem é baseada em matemática. Um desenvolvedor tenta criar uma espécie de equação que pode considerar muitos fatores. Esta abordagem baseia-se na firme convicção de que os movimentos de preços são gerenciados por um modelo que pode ser encontrado usando os dados históricos disponíveis. Na maioria dos casos, os seguidores dessa abordagem conhecem muito matemática, mas não sabem nada sobre eles não estão interessados ​​no mercado. O mercado é uma abstração pura, um tipo de jogo intelectual para eles. Esta abordagem geralmente leva a muitos anos de estudo e desenvolvimento, enquanto um resultado definitivo na forma de um sistema de negociação automatizado não é tão importante. A segunda abordagem baseia-se no estudo das leis do mercado. Não são feitas tentativas para entender por que o preço subiu ou caiu quando vários números de análise técnica aparecem em um gráfico. A vantagem desta abordagem é que não requer nenhum conhecimento especial de matemática e não faz pressuposições sobre a força motriz do mercado. É mais claro e conveniente ao estudar comércio. É mais popular entre os comerciantes que receberam o reconhecimento universal. A desvantagem da abordagem é a necessidade de acompanhar constantemente todos os símbolos necessários. Mais cedo ou mais tarde, um comerciante começa a considerar a automação dos processos de negociação e a questão mais considerável aparece naquela fase, a complexidade da formalização das regras de negociação ao tentar expressá-las sob a forma de algoritmos. Em alguns casos, os comerciantes que tentam solicitar um robô comercial não podem descrever regras comerciais e encontrar um terreno comum com os programadores. A terceira abordagem baseia-se na tentativa de criar uma caixa preta baseada em redes neurais com o uso das ferramentas pré-fabricadas amplamente disponíveis em pacotes especiais de software e matemática. A criação de um sistema de negociação automatizado com os elementos da inteligência artificial é uma tarefa emocionante e desafiadora, mesmo para os recém-chegados, uma vez que não requer fundo matemático profundo, nem experiência de programação - tudo é feito usando auxílios visuais. Um comerciante deve conhecer os conceitos básicos de indicadores técnicos, possuir uma capacidade para preparar dados de preços necessários e experiência em algum pacote definido para trabalhar com redes neurais. A principal desvantagem desta abordagem é que um robô comercial obtido usando essas ferramentas especializadas para trabalhar com redes neurais é na verdade uma caixa preta. Os comerciantes não conhecem seus princípios de trabalho e, em geral, é impossível prever qual fase de mercado será a mais problemática para o robô. Os programadores costumam escolher a quarta abordagem, eles começam a fazer um robô comercial desde o início, sem gastar tempo para negociação manual. Por que trocar manualmente Você pode fazer um robô passar alguns meses e colher os benefícios dos seus esforços, então. Mas sem dores, sem ganhos. Na maioria dos casos, os programadores começam a criar toda a infra-estrutura necessária usando uma linguagem de programação familiar em vez de fazer um robô comercial obtendo e processando dados de preços, representação visual de gráficos e indicadores, meios personalizados de estratégias de teste em dados históricos e assim por diante. Eles ganham muita experiência no processo. Mas na maioria dos casos, essa experiência não os aproxima da criação de metas finais de um sistema de negociação automatizado. E mesmo se um robô comercial for criado, não há garantia de que seja lucrativo. E se um programador quiser redigir outro sistema de negociação Reestruturação profunda e novos erros de programação são inevitáveis. Há também a quinta abordagem, comprando um sistema de comércio pronto sob a forma de um robô comercial. Neste caso, um comerciante atua como operador ou sintonizador. Esta abordagem economiza muito tempo (não é necessário aprender muitas coisas novas) e permite que os comerciantes entrem rapidamente no mundo das negociações automatizadas. A principal desvantagem desta abordagem decorre de suas vantagens, você não conhece os princípios de operação de seu robô comercial e sua estrutura. E mesmo se um vendedor lhe fornecer uma descrição detalhada do sistema de negociação implementado, você nunca estará completamente seguro nele. No entanto, nenhuma das abordagens mencionadas pode dar-lhe uma garantia absoluta, exceto um depósito bancário. Mas essa não é uma solução muito adequada para pessoas interessadas em negociação no mercado e maneiras de aumentar seus ativos privados. Qual é a melhor abordagem para a negociação automatizada para um comerciante Cada uma das cinco abordagens descritas tem suas vantagens e corresponde a algum tipo de comerciante definido. É improvável que você escolha a primeira abordagem (descrição analítica do mercado) sem um bom histórico matemático. É igualmente improvável que você comece a fazer robôs comerciais com base em redes neurais. No entanto, ambas as abordagens são muito emocionantes e proporcionam um bom exercício intelectual. Abaixo, vamos discutir apenas a segunda abordagem, que já é considerada a clássica. Essa é a abordagem geralmente escolhida por novos seguidores da negociação automatizada, já que a análise técnica continua a ser a área chave de conhecimento ao aprender noções básicas de negociação. Outra vantagem da segunda abordagem é que depois de passar algum tempo para o comércio manual e obter o senso do mercado, você já terá uma boa compreensão das ferramentas de análise técnica. Além disso, você poderá programar estratégias de negociação ou criar redes neurais em um nível superior. Os primeiros passos na criação de um robô de negociação Para criar um sistema de negociação automatizado, você precisa de habilidades de programação e conhecimento de todas as complexidades do processamento de pedidos comerciais. Mas primeiro você pode começar a partir dos robôs de negociação Expert Advisors, feitos a partir da biblioteca gratuita do Code Base. Baixe qualquer Expert Advisor (robô comercial) e inicie-o no Strategy Tester do MetaTrader 4 ou nos terminais do cliente MetaTrader 5. Selecione um intervalo de histórico que mostre uma forte tendência e um intervalo com um apartamento. Execute a otimização de parâmetros de entrada do Expert Advisor e examine suas diferenças nesses dois intervalos. Inicie um Expert Advisor com os parâmetros ideais para um plano em um intervalo de tendências e com parâmetros ótimos para uma tendência em um intervalo plano. Examine as diferenças nos resultados das negociações, distribuições de negócios e outros parâmetros estatísticos. Como resultado, você saberá o quanto o comportamento do seu sistema comercial pode variar quando a situação do mercado muda. Seria melhor tentar várias estratégias de negociação padrão usando este método em diferentes partes da história e vários símbolos. Tal operação de teste impede o ajuste de um sistema de negociação para algum intervalo de histórico definido e fornece uma melhor compreensão dos sistemas de tendência e contra-tendência. O próximo passo seria criar sistemas comerciais mais complexos com base na combinação de sinais simples já existentes do MQL5 Wizard set. Você pode testar e desenvolver sua intuição comercial, classificando sinais ruins de um sistema usando um filtro baseado em outro sistema sem meios de programação. O principal objetivo aqui é não superar. Quanto mais os parâmetros de entrada que um sistema de negociação tem, mais fácil será montar. Houve muitas discussões sobre as diferenças entre otimização e adequação. Não há soluções amplamente aceitas aqui. Mas a visualização de resultados de otimização de teste e seu próprio senso comum podem ajudá-lo. Aprenda a identificar os parâmetros de entrada mais críticos que afetam seu sistema comercial de todo o conjunto de dados de entrada. Não preste muita atenção aos parâmetros secundários que levam tempo durante a otimização, mas não afetam a própria lógica do sistema. Lembre-se de que um bom sistema de negociação sempre demonstra um pequeno movimento livre de parâmetros secundários, mas não apresenta volatilidade dramática no caso de mudanças de mercado insignificantes. Você pode gastar tanto tempo nesta fase, como desejar, até ter certeza de que pode entender qualquer estratégia de negociação que examine resultados de teste e otimização. O conhecimento de pontos fortes e fracos de sistemas padrão permitirá que você esteja melhor preparado ao criar seu próprio robô comercial. Programação de um robô de negociação Suponha que você tenha aprendido aprender a linguagem de programação MQL4 ou MQL5 e agora você está pronto para escrever seu primeiro consultor especialista para o terminal do cliente MetaTrader. Vários casos são possíveis aqui. Primeiro, você pode examinar vários robôs comerciais pré-fabricados descritos nos artigos para entender melhor as complexidades de programação. Em segundo lugar, você pode fazer perguntas sobre MQL4munity ou MQL5munity. Se você tiver problemas não resolvidos. Os participantes da comunidade experiente geralmente ajudam os recém-chegados a mostrarem interesse sincero no assunto. Em terceiro lugar, você pode solicitar imbricação ou desenvolvimento de um Consultor Especializado ou um indicador no serviço de Emprego. Se você não conseguir escrever um programa necessário por conta própria. Mas, mesmo que você faça um pedido através do serviço freelance, você deve ter uma idéia sobre o teste de estratégia para encontrar um idioma comum com um desenvolvedor. Além disso, o conhecimento básico de uma linguagem de programação permite implementar pequenas correções e alterações no código depois que o trabalho já foi concluído. Afinal, não seria muito conveniente chamar um programador para corrigir todos os pequenos problemas que você encontrar. Seria muito mais fácil e rápido consertar você mesmo. Não há necessidade de reinventar a roda Como encontrar sua própria estratégia de negociação, ou pelo menos em que direção você deve concentrar sua busca. Todos os comerciantes protegem seus próprios sistemas de negociação, se tiverem um. Todos os recém-chegados querem criar um sistema rentável ou obter um ready-made. Ao mesmo tempo, qualquer solução obtida parece ser muito simples em comparação com as ideias dos recém-chegados sobre um verdadeiro sistema de negociação. Os homens do exército em todo o mundo são propensos a níveis excessivos de sigilo. Há muitas piadas sobre isso, incluindo o seguinte: o segredo militar não está no que você está estudando, - um oficial diz aos estudantes das escolas militares -, mas no fato de que exatamente você está estudando isso. A situação com os sistemas de negociação é bastante similar: a maioria dos comerciantes usa idéias comerciais simples e bem conhecidas com pequenas modificações, por exemplo, adicionando Trailing Stop ou confirmações de indicadores de tendência. Há muitos fóruns de comerciantes com acesso limitado, onde os participantes se unem para desenvolver ou melhorar alguns sistemas comerciais secretos. O mais interessante é que esses sistemas não contêm nada de especial. Normalmente, uma idéia bem conhecida (como o comércio com a tendência) é usada como base. Então, é aperfeiçoado com alguns novos indicadores desconhecidos para o público em geral. Portanto, você pode facilmente obter códigos de código de robô comercial e tentar usá-los corretamente com vários símbolos e prazos. Outro ditado popular pode ser mencionado aqui: Você não gosta de gatos Você simplesmente não sabe como cozinhar É difícil de acreditar, mas a probabilidade de desenvolver algo realmente novo é muito pequena. O principal objetivo aqui é criar um sistema usando ingredientes disponíveis. Não pense que alguns gênios tenham acesso a alguns sistemas secretos dos laboratórios da NASA. Esse é o segredo do Graal. Apenas alguns os farão assim, por que ninguém usa idéias comerciais, se eles estão literalmente dentro do alcance das armas. A resposta provavelmente está na psicologia humana. A equipe de muitos bancos e grandes fundos de investimento inclui comerciantes que realizam negócios de acordo com regras rígidas e dentro de volumes limitados. Mas por algumas razões, apenas alguns comerciantes institucionais deixam suas empresas e começam a negociar usando seu próprio dinheiro. Acontece que você precisa não só de uma estratégia de negociação, mas também da disciplina de ferro para segui-la. Muitos comerciantes descobriram com arrependimento que eles também têm os mesmos problemas psicológicos descritos nos livros. Depois de perceber que o pior inimigo dos comerciantes são eles mesmos, um recém-chegado começa a pensar em fazer um robô comercial para eliminar um fardo psicológico. Embora eu me desvie ligeiramente do tema, devo mencionar os lendários comerciantes de tartarugas que negociaram com êxito em múltiplos mercados no final do século XX. Leia Way of the Turtle e você verá que a coisa mais importante para um comerciante é uma autodisciplina e não um sistema top secreto. Infelizmente, a maioria dos recém-chegados não poderá acompanhar uma estratégia lucrativa, mesmo que obtenha isso de graça. O problema é que a maioria das estratégias de negociação perfeitamente ajustadas para o comércio manual dificilmente podem ser formalizadas e transcritas para uma linguagem de programação. As estratégias que podem ser facilmente formalizadas (por exemplo, aquelas envolvendo duas interseções médias móveis) são muito simples e exigem muitos aprimoramentos e melhorias, para que possam ser usados ​​na prática. Assim, uma idéia simples é gradualmente complicada por uma abundância de parâmetros externos impedindo um robô comercial de entradas falsas e erros claramente visíveis para um desenvolvedor. Emerge uma questão de otimização de robô comercial. Este processo não deve se transformar em uma sobre-optimização e ajuste para um intervalo de histórico específico. Para resolver este problema, o teste direto usando os parâmetros do sistema obtidos foi implementado no terminal MetaTrader 5. Se os resultados de teste direto não diferirem significativamente daqueles obtidos na seção de otimização, existe uma probabilidade de um robô comercial ser suficientemente estável por algum tempo após seu lançamento em uma conta de negociação. O comprimento de um intervalo para a otimização de parâmetros e um valor real de algum tempo dependem de um determinado sistema de negociação. Assim, a otimização de um robô comercial antes de iniciá-lo em uma conta comercial lembra de desenrolar uma funda - com mais cuidado, desenrolamos e lançamos um projétil da ardósia, mais longe voará e mais precisa será sua trajetória. Um robô de negociação completamente desenvolvido manterá um resultado positivo em uma conta de negociação por mais tempo do que um robô comercial obtido como resultado de uma montagem. Podemos dizer que o Grail é uma idéia de trabalho e ajuste correto dos parâmetros realizados de tempos em tempos nos momentos de mudanças nas condições do mercado. Isso pode ser ilustrado pelos resultados do Campeonato Automatizado de Negociação que é realizado há muitos anos. Os assessores especializados de todos os participantes passaram por testes automáticos no intervalo de tempo de janeiro até o final de julho. O principal requisito para passar o teste automático é um lucro obtido por oito meses de teste. Mas menos de metade dos robôs comerciais admitidos para o Campeonato continuam rentáveis ​​após os meses de trabalho autônomo. Você também pode tentar suas habilidades em fazer e ajustar o seu robô comercial para participar do Campeonato e obter os resultados de testes futuros do seu Consultor Especialista. Além disso, a participação é gratuita e os prêmios são impressionantes. Esperamos vê-lo lá. Conclusão Os comerciantes profissionais intraday passam muitas horas sentados em seus computadores e esperando o momento certo para realizar um acordo. Claro, eles não podem estar em boa forma o tempo todo. A maioria dos comerciantes chega à conclusão de que suas ações violam suas próprias regras de negociação. Nem todos os sistemas de negociação podem ser completamente formalizados, mas mesmo esses sistemas podem na maioria dos casos adotar ferramentas adicionais, como indicadores, sistemas analíticos e filtros de sinais falsos. Não fazemos recomendações especiais aqui quanto ao aprendizado de línguas MQL4 ou MQL5, pois há muitos outros artigos úteis sobre esse assunto. O objetivo deste artigo foi fornecer uma idéia inicial sobre como começar a fazer seu robô comercial para os terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Esperamos que este artigo gere tempo para os recém-chegados e mostre a direção certa na difícil tarefa de desenvolver um sistema de negociação automatizado. Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais são reservados pela MQL5 Ltd. É proibida a cópia ou reimpressão desses materiais, no todo ou em parte. Por que você deve projetar seu próprio sistema de negociação Depois de decidir explorar a negociação do sistema, muitos comerciantes estão tentados a acelerar o processo Comprando um sistema de outra pessoa. Esses comerciantes são freqüentemente encontrados com resultados desastrosos. Para negociar com êxito um sistema, você deve ter uma confiança inquebrável nesse sistema e o sistema deve se adequar à sua personalidade. A única maneira de conseguir isso é construir seu próprio sistema. Confiança no seu sistema Nenhum sistema de negociação é perfeito. Todos os sistemas de negociação experimentam retrações. A parte difícil vem quando você tenta determinar se um saque é normal ou se os mercados mudaram fundamentalmente de uma maneira que apaga a borda do seu sistema8217s. A única maneira que você será capaz de dizer a diferença é se você conhece o seu sistema por dentro e por fora. Isso só acontece quando você o constrói sozinho. Existem muitos sistemas de negociação que você pode comprar para uma ampla gama de preços. Alguns são baseados em estratégias sólidas. Alguns são mais adaptados a um estilo de mercado específico. O problema é que, se você pular no sistema de outra pessoa, você ganhou, não sabe como foi projetado para lidar com diferentes mercados. Quando o sistema experimenta uma redução 8211 it8217s vai acontecer 8211 você ganhou, não sabe se a retirada é normal ou não. Shaun escreveu um post no início deste ano discutindo as retiradas. Ele referenciou como Dustin Pedroia lutou quando os Red Sox de Boston primeiro o chamaram para as grandes ligas. Os Red Sox ficaram presos com seu jovem segundo jogador, porque conseguiram identificar que sua baixa média não era sustentável por causa de sua alta taxa de contato. Shaun comparou os Red Sox com Pedroia para um comerciante que furava com seu sistema durante uma redução. Os Red Sox foram capazes de entender a queda de Pedroia8217 porque eles conseguiram aprofundar suas estatísticas de desempenho. Um comerciante do sistema pode fazer a mesma coisa se ele conhece o sistema bem o suficiente para se aprofundar em suas estatísticas de desempenho. Os Red Sox ficaram presos com Pedroia durante uma queda porque sabiam o quão bom ele estava. Ao tomar o tempo para testar um sistema comercial através de diferentes períodos de mercado, você entenderá como o sistema reage a diferentes tipos de mercados. Por exemplo, se o seu sistema cria a maior parte de seus lucros durante um mercado de tendências, então você ganhou, não tem qualquer motivo para entrar em pânico se ele sofrer uma redução durante um período sem tendências. Isso seria esperado. No entanto, se o mesmo sistema estivesse lutando para produzir em um mercado de tendências, você ficaria mais preocupado. Construir um sistema adequa-se à sua personalidade Outro motivo pelo qual você deve construir seu próprio sistema comercial é que o sistema precisa se adequar à sua personalidade. O sistema usado por The Turtles é provavelmente o sistema mais famoso de todos os tempos, e você pode comprar um software que comercializa esse sistema exato por menos de 1.000. O problema com essa abordagem é que você pode não ser um bom ajuste para trocar o modo como as tartarugas trocaram. A quantidade de trades que um sistema faz, o prazo que essas negociações são realizadas e a quantidade de capital arriscada em cada comércio são fatores que afetam a forma como um sistema se adapta à sua personalidade. Enquanto o sistema Turtle8217s funcionava para alguns comerciantes, se esse sistema expuser seu capital para mais riscos do que você está confortável, então você não pode dormir à noite. Embora cada um desses fatores possa ser ajustado durante o processo de construção de um sistema, muitos sistemas de caixa preta não permitem ajustes. Além disso, sem dados de backtesting, você pode determinar se esses ajustes afetarão o desempenho do sistema8217s. Voltando à referência de Shaun8217s Dustin Pedroia, os Red Sox de Boston conseguiram ter confiança nos números de suas perspectivas curtas e estranhas porque ele se encaixava em sua personalidade. Eles também tiveram um grande sucesso quando adquiriram o jogador de canto Kevin Youkilis, que não era um grande jogador, mas tinha uma habilidade excepcional para fazer caminhadas. Se qualquer um desses jogadores fez com que a frente se sentisse desconfortável, nunca teriam tido sucesso. Youkilis é um jogador que torna os Red Sox comforáveis. Você está confortável com cada elemento do seu sistema comercial. Adquirindo jogadores como Pedroia e Youkilis se encaixam na personalidade dos Red Sox de Boston, que estavam obcecados com os números cruéis e não se sentiram tolos se estavam errados. Eu compararia isso com a negociação de um sistema que se concentrou no retorno absoluto que também espera retração íngreme. No extremo oposto do espectro, os New York Yankees são conhecidos por adquirir jogadores que já são produtos comprovados mais tarde em suas carreiras para salários muito maiores. Essa abordagem está mais em linha com um sistema comercial que comercializa lucros menores com muito menos risco. OneStepRemoved é dedicado a ajudar os comerciantes a encontrar um sistema apropriado para suas personalidades. E-mail x69x6ex66x6fx40x6fx6ex65x73x74x65x70x72x65x6dx6fx76x65x64x2ex63x6fx6d e deixe-nos saber como podemos ajudar com sua negociação. Deixe uma resposta Cancelar resposta